Couvrir le risque prix cacao et taux d'une maison de négoce
Aperçu
En quoi consiste ce défi.
Analysez l'exposition combinée risque cacao et taux d'une maison de négoce, concevez une couverture par futures et swap, et obtenez un certificat vérifiable.
Le brief
Ce que vous ferez, et ce que vous démontrerez.
Comment combiner futures et options sur cacao avec un éventuel swap de taux pour protéger à la fois la marge commerciale et le coût de financement de la maison de négoce, en tenant compte du risque de base entre prix coté et prix payé localement ?
Earning criteria — what you'll demonstrate
- Analyser une exposition combinée à un risque de prix de matière première et à un risque de taux d'intérêt
- Concevoir une couverture matières premières par futures et options en tenant compte du risque de base
- Évaluer la pertinence et la valorisation simplifiée d'un swap de taux fixe contre variable
- Formuler une gouvernance de gestion du risque défendable devant un conseil d'administration
Adéquation au programme
Où cela s'inscrit dans votre cursus.
Renforce les mêmes compétences que celles attendues par votre diplôme.
Cursus associés bientôt disponibles.
Compétences
Les compétences que vous démontrerez.
Chacune apparaît sur votre certificat vérifié.
Débouchés
Les métiers auxquels ce défi vous prépare.
De vrais intitulés. De vraies passerelles de compétences. Choisissez celui qui se rapproche le plus de votre trajectoire.
Les parcours de carrière que ce défi construit
Métiers de référenceAnalyste Produits Dérivés
Concevoir une couverture combinant futures, options et swap de taux correspond directement au travail d'un analyste produits dérivés chargé de structurer des programmes de couverture multi-risques pour des entreprises exposées aux matières premières.
Ce défi renforce
- derivatives-pricing
- sensitivity-scenario-analysis
- three-statement-modeling
Treasury Analyst
L'évaluation du swap de taux et son articulation avec le financement de campagne reproduisent une mission centrale de trésorerie de groupe dans une entreprise à forte saisonnalité de trésorerie.
Ce défi renforce
- derivatives-pricing
- time-value-of-money
- due-diligence
Risk Management Analyst
Quantifier le risque de base et tester un scénario de choc combiné prix/taux prépare à un poste d'analyste en gestion des risques dans une entreprise agro-industrielle exposée aux marchés de matières premières.
Ce défi renforce
- due-diligence
- sensitivity-scenario-analysis
- three-statement-modeling