Dossiê de crédito: concentração no agro e adequação de capital
Visão geral
Sobre o que é este desafio
Meça a concentração da carteira, construa cenários de perda e calcule o impacto no Basileia. Receba um certificado verificável.
O Brief
O que você vai fazer e o que vai demonstrar.
A cooperativa tem capital suficiente para absorver as perdas de um cenário de quebra de safra sem violar os limites regulatórios de capital, e quais medidas de mitigação o conselho deve aprovar agora?
Earning criteria — what you'll demonstrate
- Aplicar o arcabouço de adequação de capital de Basileia a uma instituição financeira real de pequeno porte, ligando perda de crédito a requerimento de capital
- Diagnosticar risco de concentração de crédito e correlação entre tomadores em uma carteira setorialmente concentrada
- Construir e defender premissas de perda esperada (probabilidade de descumprimento e perda dado o descumprimento) sob incerteza, distinguindo o que é dado do que é julgamento
- Avaliar criticamente a qualidade da governança de risco de uma instituição a partir de documentos internos, identificando lacunas entre o que o comitê registra e o que os dados mostram
- Comunicar uma conclusão de risco a um público de governança que não é técnico, sem perder o rigor quantitativo
Adequação ao Programa
Onde isso se encaixa no seu programa.
Aperfeiçoa as mesmas habilidades que seu curso espera que você demonstre.
Conteúdo alinhado em breve.
Habilidades
Habilidades que você vai demonstrar.
Cada um aparece no seu certificado verificado.
Carreiras
Cargos para os quais este desafio te prepara.
Títulos reais. Pontes reais de habilidades. Escolha o mais próximo da sua trajetória.
Trilhas de carreira que este desafio desenvolve
Funções canônicasAnalista de Gestão de Riscos
O desafio entrega exatamente o trabalho diário do papel: ler uma carteira real, quantificar perda esperada sob cenários, medir concentração e escrever a recomendação que vai ao comitê. A prática de declarar premissas e defender julgamento sob incerteza é o núcleo da função.
Este desafio aprimora
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- 6-pager-writing
Analista Quantitativo
Construir cenários de perda com sensibilidade a probabilidade de descumprimento e perda dado o descumprimento, sobre uma base de 1.500 operações, é a versão introdutória do trabalho quantitativo em risco de crédito, incluindo a disciplina de reprodutibilidade do cálculo.
Este desafio aprimora
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Analista Financeiro
A tradução de perda de crédito em impacto sobre capital e resultado, somada à leitura crítica de documentos internos de uma instituição, prepara para a análise financeira de bancos e cooperativas em áreas de crédito, auditoria ou research.
Este desafio aprimora
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- 5-whys-fishbone-root-cause-analysis
Só mais uma coisa