Hedging dinâmico de opções sobre índice com redes neurais
Visão geral
Sobre o que é este desafio
Treine uma rede neural para hedge dinâmico de opções sobre o Ibovespa e compare com Black-Scholes. Receba um certificado verificável.
O cenário
A gestora foi fundada há 12 anos por ex-operadores de mesa de volatilidade de um grande banco brasileiro. Atua exclusivamente em derivativos de renda variável listados na B3 (a bolsa de valores brasileira) e possui equipe de 8 quants (profissionais de finanças quantitativas).
O Brief
O que você vai fazer e o que vai demonstrar.
A empresa precisa determinar se um modelo de deep hedging reduz o erro de replicação e os custos de transação em comparação com o hedge delta tradicional de Black-Scholes, e sob quais condições de mercado cada abordagem é superior.
Earning criteria — what you'll demonstrate
- Aplicar técnicas de aprendizado profundo ao problema de hedge de derivativos, integrando teoria financeira e Machine Learning (ML — aprendizado de máquina)
- Implementar e comparar funções de perda que incorporem custos de transação na otimização do hedge
- Avaliar criticamente as limitações de modelos de precificação clássicos e identificar onde métodos data-driven agregam valor
- Projetar backtests financeiros robustos que evitem vieses de look-ahead (uso inadvertido de dados futuros) e overfitting (sobreajuste do modelo aos dados históricos)
Adequação ao Programa
Onde isso se encaixa no seu programa.
Aperfeiçoa as mesmas habilidades que seu curso espera que você demonstre.
Conteúdo alinhado em breve.
Habilidades
Habilidades que você vai demonstrar.
Cada um aparece no seu certificado verificado.
- Analytical Reasoning
Apply analytical reasoning to solve real industry problems and demonstrate production-level capability.
- Attention Mechanisms
Apply attention mechanisms to solve real industry problems and demonstrate production-level capability.
- Ai Assisted Coding
Apply ai assisted coding to solve real industry problems and demonstrate production-level capability.
- Anomaly Detection
Apply anomaly detection to solve real industry problems and demonstrate production-level capability.
Carreiras
Cargos para os quais este desafio te prepara.
Títulos reais. Pontes reais de habilidades. Escolha o mais próximo da sua trajetória.
Trilhas de carreira que este desafio desenvolve
Funções canônicasEngenheiro de Machine Learning
O desafio exige projetar, treinar e avaliar uma rede neural em produção financeira, desenvolvendo habilidades de engenharia de ML aplicada a séries temporais e otimização sob restrições de mercado.
Este desafio aprimora
- ai-assisted-coding
- attention-mechanisms
- analytical-reasoning
Analista de Risco
A análise de cenários de estresse e a avaliação de erro de replicação sob diferentes regimes de mercado constroem competências centrais de gestão quantitativa de risco financeiro.
Este desafio aprimora
- anomaly-detection
- analytical-reasoning
- ai-assisted-coding
Cientista de Dados
O pipeline completo de preparação de dados, feature engineering, treinamento e backtesting replica o fluxo de trabalho diário de um cientista de dados em finanças quantitativas.
Este desafio aprimora
- ai-assisted-coding
- analytical-reasoning
- anomaly-detection
Só mais uma coisa