Arbitraje de paridad de tipos de interés entre mercados emergentes

Detrás de cada mesa de trading y cada comité de crédito hay alguien que construyó el modelo que valoró el riesgo. Un quantitative analyst es esa persona. El trabajo combina teoría de probabilidades con ingeniería de software: librerías de valoración de derivados en C++, modelos de riesgo crediticio que cumplen con el escrutinio de Basilea, backtests que detectan sobreajuste antes de que una posición entre en producción. Los buenos quants tratan las suposiciones como objetos que deben interrogarse, no como datos de entrada que aceptarse, y comunican la incertidumbre sin ocultarla. Los estudiantes atraídos por este camino suelen amar las matemáticas por sí mismas y desarrollan un gusto por cómo la realidad desordenada doblega los modelos idealizados. Espera crecer a través de estudios pequeños y falseables mucho antes de tener un motor de pricing en producción, y leer más artículos académicos que el ingeniero promedio.

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