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Arbitraje de paridad de tipos de interés entre mercados emergentes
Visión general
De qué trata este proyecto.
Construye un backtest (simulación histórica de rendimiento) de 10 años para una estrategia de carry trade entre MXN, BRL y USD utilizando datos de tipos de interés de política monetaria y tipos de cambio spot mensuales. Implementa un filtro de volatilidad condicional (modelo GARCH — modelo autorregresivo de heterocedasticidad condicional para capturar clustering de volatilidad) para ajustar el tamaño de posición. Calcula el exceso de rentabilidad sobre el dólar, el ratio de Sharpe ajustado por asimetría y el drawdown máximo. Diseña un mecanismo de stop-loss dinámico basado en el z-score de la desviación de paridad. El éxito se mide por la robustez de la estrategia fuera de muestra (últimos 24 meses) y la claridad del protocolo de ejecución.
El Briefing
Lo que harás y lo que demostrarás.
¿Cómo explotar sistemáticamente las desviaciones de la paridad de tipos de interés en mercados emergentes controlando el riesgo de colapso de carry?
Earning criteria — what you'll demonstrate
- Evaluar empíricamente la validez de las condiciones de paridad internacional en mercados emergentes con fricciones de capital
- Diseñar e implementar estrategias de inversión cuantitativas con control de riesgo integrado en el proceso de sizing
- Diagnosticar los sesgos metodológicos habituales en backtests financieros (sesgo de supervivencia, look-ahead, sobreajuste) y mitigarlos
- Interpretar métricas de rendimiento ajustado por riesgo en contexto de apalancamiento implícito en posiciones de divisa
Encaje académico
Dónde encaja esto en tus estudios.
Afina las mismas habilidades que tu titulación espera de ti.
Habilidades
Habilidades que demostrarás.
Cada una aparece en tu credencial verificada.
Carreras
Roles para los que esto te prepara.
Títulos reales. Puentes de habilidades reales. Elige el que más se acerque a tu trayectoria.
Analista de Estrategia de Inversión
La experiencia en diseñar, programar y validar estrategias sistemáticas de inversión prepara para roles de toma de decisiones de asignación de activos en gestoras de fondos.
Este proyecto afina
- carry-trade-strategies
- quantitative-finance
- risk-adjusted-performance-metrics
Analista de Riesgo de Mercado
El dominio de modelos de volatilidad condicional y métricas de drawdown es directamente aplicable a la cuantificación y reporte de riesgos en operaciones de trading.
Este proyecto afina
- time-series-analysis
- risk-adjusted-performance-metrics
- quantitative-finance
Analista de Derivados Junior
La comprensión de la estructura de carry trades y su relación con forwards de divisa abre puertas a la valoración y gestión de carteras de derivados de tipos y cambio.
Este proyecto afina
- quantitative-finance
- carry-trade-strategies
- time-series-analysis