Creación de plataforma educativa de simulación de opciones sobre acciones para neobanco en Ciudad de México

Debes diseñar una experiencia de aprendizaje interactiva que permita a usuarios novatos construir, visualizar y comprender estrategias con opciones de compra (calls) y de venta (puts) sobre acciones del índice S&P/BMV IPC. La simulación debe incluir: (1) un motor de pricing de opciones europeas usando el modelo de Black-Scholes-Merton con parámetros editables (precio spot, volatilidad, tiempo hasta vencimiento, tipo de interés); (2) visualización en tiempo real del payoff de estrategias combinadas (spread alcista, spread bajista, straddle, collar protector); (3) un modo de desafío donde el usuario predice el movimiento del subyacente y ve el resultado P&L (profit and loss, ganancias y pérdidas) simulado; y (4) explicaciones contextualizadas de los Griegos (delta, gamma, theta, vega) con analogías del lenguaje cotidiano. El entregable no requiere código de producción, pero sí un prototipo funcional en herramienta de bajo código o código en Python/R con visualización interactiva, y un documento de especificaciones técnicas para el equipo de desarrollo del neobanco. El éxito se mide por la claridad pedagógica, la precisión matemática del modelo y la viabilidad técnica de implementación.