Diseñar estrategia de trading de arbitraje en bonos soberanos mexicanos
Visión general
De qué trata este proyecto.
Diseña un modelo de futuros BONOS-10 con tasa repo, crea un algoritmo de arbitraje por z-score y backtestéalo en 2 años de datos. Obtén un certificado verificable.
El escenario
La firma opera desde 2019 con capital propio de 15 millones de dólares estadounidenses, enfocada en arbitraje de renta fija en mercados emergentes de América Latina. El mercado de futuros de MexDer muestra volumen diario promedio de 45,000 contratos de BONOS-10, con spreads bid-ask de 2-3 ticks en horario regular.
El Briefing
Lo que harás y lo que demostrarás.
¿Cómo diseñar un sistema de arbitraje cash-and-carry en futuros de bonos soberanos mexicanos que capture ineficiencias de precio de forma sistemática, controlando el riesgo de apalancamiento y los costos de ejecución?
Earning criteria — what you'll demonstrate
- Modelar la relación de paridad entre precios de contado y futuros de renta fija incorporando costo de financiamiento y cupones
- Diseñar algoritmos de detección de oportunidades de arbitraje estadístico con control de falsas señales
- Implementar backtesting riguroso de estrategias de trading con ajuste por costos de transacción y slippage
- Construir sistemas de gestión de riesgo para estrategias apalancadas en derivados de tasas de interés
- Evaluar la viabilidad operativa de estrategias de arbitraje en mercados emergentes con análisis de liquidez y profundidad de mercado
Encaje académico
Dónde encaja esto en tus estudios.
Afina las mismas habilidades que tu titulación espera de ti.
Fixed Income and Bond Markets
Master · Finance
Strong alignment
This challenge maps to Fixed Income and Bond Markets at the Master level. It sharpens the same practical skills your coursework expects — but in a real industry context with actual constraints and deliverables.
Habilidades
Habilidades que demostrarás.
Cada una aparece en tu credencial verificada.
- Derivatives Pricing
Apply derivatives pricing to solve real industry problems and demonstrate production-level capability.
- Statistical Arbitrage
Apply statistical arbitrage to solve real industry problems and demonstrate production-level capability.
- Algorithmic Trading
Apply algorithmic trading to solve real industry problems and demonstrate production-level capability.
- Risk Management
Identify, assess, and mitigate risks across business operations and projects.
- Backtesting
Apply backtesting to solve real industry problems and demonstrate production-level capability.
- Execution Analysis
Apply execution analysis to solve real industry problems and demonstrate production-level capability.
Carreras
Roles para los que esto te prepara.
Títulos reales. Puentes de habilidades reales. Elige el que más se acerque a tu trayectoria.
Analista de Derivados
La modelización de futuros, calibración de estrategias de arbitraje y gestión de riesgo de derivados de tasas son competencias centrales para roles especializados en mesas de derivados de bancos de inversión.
Este proyecto afina
- derivatives-pricing
- statistical-arbitrage
- risk-management
Analista Cuantitativo
El desarrollo de algoritmos de trading, backtesting estadístico y modelos de reversión a la media preparan para roles quant en fondos de inversión cuantitativa o market makers.
Este proyecto afina
- statistical-arbitrage
- backtesting
- algorithmic-trading
Analista de Riesgo de Mercado
El diseño de controles para estrategias apalancadas, stress testing de escenarios extremos y análisis de drawdowns son funciones directas de la gestión de riesgo en trading de derivados.
Este proyecto afina
- risk-management
- backtesting
- execution-analysis
Estratega de Inversiones
La capacidad de identificar ineficiencias de mercado, estructurar estrategias sistemáticas y comunicar la viabilidad de arbitrajes prepara para roles de estrategia en asset management o hedge funds.
Este proyecto afina
- statistical-arbitrage
- derivatives-pricing
- execution-analysis