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Diseñar estrategia de trading de arbitraje en bonos soberanos mexicanos
Visión general
De qué trata este proyecto.
Tu tarea es producir: (1) un modelo de precios de futuros BONOS-10 que incorpore la tasa de repo (financiamiento de valores), cupones acumulados y días al vencimiento del contrato; (2) un algoritmo de detección de oportunidades de arbitraje usando desviaciones del z-score (medida de distancia en desviaciones estándar respecto a la media histórica) con umbral de entrada/salida calibrado; (3) backtesting (prueba histórica de la estrategia) sobre 2 años de datos con métricas de rendimiento ajustado por riesgo (Sharpe ratio, drawdown máximo); (4) plan de gestión de riesgo con límites de posición, stop-loss dinámico y escenarios de stress del tipo de cambio peso/dólar; y (5) simulador de ejecución que estime costos de transacción, impacto de mercado y slippage (deslizamiento entre precio esperado y ejecutado). El éxito se mide por la rentabilidad ajustada por riesgo de la estrategia en backtesting, la robustez de los controles de riesgo y la viabilidad operativa del sistema propuesto.
El Briefing
Lo que harás y lo que demostrarás.
¿Cómo diseñar un sistema de arbitraje cash-and-carry en futuros de bonos soberanos mexicanos que capture ineficiencias de precio de forma sistemática, controlando el riesgo de apalancamiento y los costos de ejecución?
Earning criteria — what you'll demonstrate
- Modelar la relación de paridad entre precios de contado y futuros de renta fija incorporando costo de financiamiento y cupones
- Diseñar algoritmos de detección de oportunidades de arbitraje estadístico con control de falsas señales
- Implementar backtesting riguroso de estrategias de trading con ajuste por costos de transacción y slippage
- Construir sistemas de gestión de riesgo para estrategias apalancadas en derivados de tasas de interés
- Evaluar la viabilidad operativa de estrategias de arbitraje en mercados emergentes con análisis de liquidez y profundidad de mercado
Encaje académico
Dónde encaja esto en tus estudios.
Afina las mismas habilidades que tu titulación espera de ti.
Habilidades
Habilidades que demostrarás.
Cada una aparece en tu credencial verificada.
Carreras
Roles para los que esto te prepara.
Títulos reales. Puentes de habilidades reales. Elige el que más se acerque a tu trayectoria.
Analista de Derivados
La modelización de futuros, calibración de estrategias de arbitraje y gestión de riesgo de derivados de tasas son competencias centrales para roles especializados en mesas de derivados de bancos de inversión.
Este proyecto afina
- derivatives-pricing
- statistical-arbitrage
- risk-management
Analista Cuantitativo
El desarrollo de algoritmos de trading, backtesting estadístico y modelos de reversión a la media preparan para roles quant en fondos de inversión cuantitativa o market makers.
Este proyecto afina
- statistical-arbitrage
- backtesting
- algorithmic-trading
Analista de Riesgo de Mercado
El diseño de controles para estrategias apalancadas, stress testing de escenarios extremos y análisis de drawdowns son funciones directas de la gestión de riesgo en trading de derivados.
Este proyecto afina
- risk-management
- backtesting
- execution-analysis
Estratega de Inversiones
La capacidad de identificar ineficiencias de mercado, estructurar estrategias sistemáticas y comunicar la viabilidad de arbitrajes prepara para roles de estrategia en asset management o hedge funds.
Este proyecto afina
- statistical-arbitrage
- derivatives-pricing
- execution-analysis