Derivatives-Hedging für einen Offshore-Wind-Betreiber in Bremerhaven
Übersicht
Worum es bei diesem Projekt geht.
Analysiere das bestehende Risikoprofil des Unternehmens aus Zins-, Währungs- und Strompreisrisiko. Entwirf ein Hedging-Programm, das mindestens drei verschiedene Derivat-Typen kombiniert: Zinsswaps (Tauschgeschäfte, bei denen feste gegen variable Zinszahlungen ausgetauscht werden), Cross-Currency-Swaps (Währungstauschgeschäfte mit integriertem Zinsswap) und Strom-Futures oder Optionsstrategien (Vereinbarungen zum Kauf/Verkauf von Strom zu einem festen Preis in der Zukunft). Berechne die Effektivität jeder Sicherungsstrategie mit Value-at-Risk (VaR, eine Methode zur Quantifizierung des maximalen Verlusts mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit) und Cash-Flow-at-Risk (CFaR, eine Erweiterung des VaR auf zukünftige Cashflows). Berücksichtige dabei Bilanzierungsregeln nach IFRS 9 (internationale Rechnungslegungsvorschrift für Finanzinstrumente), die vorschreiben, wie Sicherungsbeziehungen dokumentiert und bewertet werden müssen. Erstelle einen Implementierungsfahrplan mit Kosten-Nutzen-Analyse für jedes Instrument.
Das Briefing
Was Du tust und was Du zeigst.
Wie kann das Unternehmen seine drei Hauptfinanzrisiken (Zins, Währung, Strompreis) mit einem kosteneffizienten Derivat-Portfolio absichern, ohne strategische Handlungsoptionen einzuschränken?
Earning criteria — what you'll demonstrate
- Derivate als Risikomanagement-Instrumente systematisch auswählen und kombinieren
- Value-at-Risk und Cash-Flow-at-Risk als Risikomessgrößen berechnen und interpretieren
- Hedge Accounting nach IFRS 9 verstehen und dokumentarisch umsetzen
- Die Interaktion zwischen Finanzierung, Rechnungslegung und strategischem Risikomanagement in Energieprojekten erfassen
Studienpassung
Wo dies in Dein Studium passt.
Schärft dieselben Fähigkeiten, die Dein Studium von Dir erwartet.
Fähigkeiten
Fähigkeiten, die Du unter Beweis stellst.
Jede taucht auf Deinem verifizierten Zertifikat auf.
Karrieren
Berufe, auf die dies Dich vorbereitet.
Echte Berufsbezeichnungen. Echte Skill-Brücken. Wähle die, die Deinem Werdegang am nächsten kommt.
Karrierewege, die das aufbaut
Kanonische RollenRisk Management Analyst
Die systematische Quantifizierung und Steuerung von Marktrisiken mit Derivaten ist Kernaufgabe in Risk-Management-Abteilungen von Energiekonzernen und Banken. Diese Challenge vermittelt die praktischen Werkzeuge für VaR, CFaR und Hedge Accounting.
Dieses Projekt schärft
- risk-management
- derivatives-pricing
- hedging-strategy
Treasury Analyst
Treasury-Abteilungen managen das Finanzrisiko von Unternehmen aktiv. Die Fähigkeit, Zins- und Währungsrisiken mit Swaps zu steuern und IFRS 9-konform zu dokumentieren, ist direkt übertragbar auf die tägliche Arbeit im Treasury.
Dieses Projekt schärft
- hedging-strategy
- ifrs-9-accounting
- financial-modeling
Structured Finance Associate
Bei der Strukturierung komplexer Projektfinanzierungen (besonders in Energie und Infrastruktur) müssen Risiken identifiziert, quantifiziert und an Investoren verteilt werden. Die Challenge bereitet auf die Schnittstelle zwischen Finanzierung und Risikomanagement vor.
Dieses Projekt schärft
- derivatives-pricing
- risk-management
- financial-modeling
Noch eine Sache