Analysis
Kupferpreis-Sicherung für einen Mittelständler im Kabelbau
Übersicht
Worum es bei diesem Projekt geht.
Sie übernehmen die Rolle eines Derivatives Analyst und erstellen für den Vorstand eine umfassende Absicherungsstrategie. Analysieren Sie die Kupferpreisentwicklung der letzten 36 Monate und simulieren Sie drei Szenarien: ungesichert, vollständige Absicherung mit Futures, und kombinierte Strategie mit Optionskäufen (Collar-Struktur). Berechnen Sie die Margin-Anforderungen — das ist die Sicherheitsleistung, die für Futures-Positionen hinterlegt werden muss — und bewerten Sie das Basisrisiko, also die Gefahr, dass der Preis des abzusichernden Gutes vom Futures-Preis abweicht. Ihre Empfehlung muss konkrete Kontraktgrößen, Laufzeiten und ein Roll-over-Konzept für die Verlängerung laufender Positionen enthalten.
Das Briefing
Was Du tust und was Du zeigst.
Wie kann der Kabelhersteller seine Kupferkosten für 18 Monate optimal absichern, ohne bei Preisrückgängen übermäßige Opportunitätskosten zu tragen?
Earning criteria — what you'll demonstrate
- Futures-Preisbildung und Cost-of-Carry-Modell für Rohstoffe anwenden
- Hedging-Effektivität mit Hedge-Ratio und Basis-Tracking messen
- Optionsstrategien (Protective Put, Collar) konstruieren und bewerten
- Margin-Management und Liquiditätsplanung bei derivativen Positionen verstehen
Studienpassung
Wo dies in Dein Studium passt.
Schärft dieselben Fähigkeiten, die Dein Studium von Dir erwartet.
Fähigkeiten
Fähigkeiten, die Du unter Beweis stellst.
Jede taucht auf Deinem verifizierten Zertifikat auf.
Karrieren
Berufe, auf die dies Dich vorbereitet.
Echte Berufsbezeichnungen. Echte Skill-Brücken. Wähle die, die Deinem Werdegang am nächsten kommt.
Risk Management Analyst
Die Challenge vermittelt praktische Erfahrung in der Identifikation, Quantifizierung und Absicherung von Rohstoffrisiken — Kernaufgaben eines Risk Management Analyst in Industrieunternehmen und Banken. Die Arbeit mit Futures, Options und Value-at-Risk direkt übertragbar.
Dieses Projekt schärft
- hedging-strategies
- commodity-risk-management
- scenario-analysis
Treasury Analyst
Treasury-Abteilungen managen Liquidität und Finanzrisiken. Die Erfahrung in Margin-Planung, Roll-over-Strategien und der Abstimmung von Derivatives mit operativem Geschäft bereitet gezielt auf diese Rolle vor.
Dieses Projekt schärft
- derivatives-pricing
- financial-modeling
- hedging-strategies
Junior Commodity Trader
Commodity Trader entwickeln und exekutieren Handelsstrategien für Rohstoffe. Das Verständnis von Basisrisiko, Hedge-Ratio und der Konstruktion von Collar-Strukturen ist direkt für Einstiegspositionen im Rohstoffhandel relevant.
Dieses Projekt schärft
- commodity-risk-management
- derivatives-pricing
- scenario-analysis
Noch eine Sache