Übersicht
Worum es bei diesem Projekt geht.
Sie arbeiten als Structured Finance Associate und entwickeln ein Zinsrisiko-Management-Konzept für das gesamte Kreditportfolio. Erstellen Sie eine Zinsbindungsbilanz (Gap-Analyse), die zeigt, wie viele Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in welchen Zeiträumen fällig werden. Bewerten Sie drei Hedging-Alternativen: Receiver Swaps (Tausch von variablen gegen fixe Zinsen), Payer Swaps (Tausch von fixen gegen variable Zinsen) und Cap-Kombinationen. Berücksichtigen Sie dabei das Credit Valuation Adjustment (CVA) — eine Bewertungskorrektur für das Ausfallrisiko des Swap-Partners — und die regulatorischen Anforderungen nach Basel III zur Eigenkapitalunterlegung. Ihre Analyse muss die Auswirkungen auf den Economic Value of Equity (EVE) und das Net Interest Income (NII) über fünf Jahre projizieren.
Das Briefing
Was Du tust und was Du zeigst.
Welche Kombination aus Interest Rate Swaps und Caps minimiert das Zinsänderungsrisiko der Bank, ohne die Eigenkapitalquote übermäßig zu belasten oder die Ertragsstruktur zu destabilisieren?
Earning criteria — what you'll demonstrate
- Interest Rate Swaps und Caps/Floors bewerten mit Bootstrapping von Forward-Kurven
- Credit Valuation Adjustment (CVA) und Funding Valuation Adjustment (FVA) berechnen und interpretieren
- Asset-Liability-Management (ALM) für Banken mit Duration-Matching und Gap-Analyse betreiben
- Basel-III-Regulierung für Derivate-Positionen anwenden, insbesondere Exposure-at-Default (EAD) und Risk-Weighted Assets (RWA)
Studienpassung
Wo dies in Dein Studium passt.
Schärft dieselben Fähigkeiten, die Dein Studium von Dir erwartet.
Fähigkeiten
Fähigkeiten, die Du unter Beweis stellst.
Jede taucht auf Deinem verifizierten Zertifikat auf.
Karrieren
Berufe, auf die dies Dich vorbereitet.
Echte Berufsbezeichnungen. Echte Skill-Brücken. Wähle die, die Deinem Werdegang am nächsten kommt.
Karrierewege, die das aufbaut
Kanonische RollenRisk Management Consultant
Die Beratung von Banken und Versicherungen zu Zinsrisiko, Regulierung und Hedging-Strategien erfordert genau die Kombination aus quantitativer Modellierung, regulatorischem Wissen und strategischer Kommunikation, die diese Challenge trainiert.
Dieses Projekt schärft
- interest-rate-derivatives
- regulatory-capital-modeling
- asset-liability-management
Senior Treasury & Financial Reporting Analyst
Treasury-Abteilungen großer Unternehmen managen Zinsrisiken mit Swaps und Caps. Die Erfahrung in ALM-Modellierung, CVA-Bewertung und der Abstimmung mit Rechnungslegung (Hedge Accounting nach IFRS 9) ist direkt übertragbar.
Dieses Projekt schärft
- swap-pricing
- credit-valuation-adjustment
- asset-liability-management
Project Finance Analyst
Infrastrukturfinanzierungen erfordern die Strukturierung langfristiger Zinsabsicherungen. Das Verständnis von Swap-Dokumentation, Counterparty-Risiko und der Interaktion mit Kreditverträgen ist essenziell für diese Rolle.
Dieses Projekt schärft
- interest-rate-derivatives
- swap-pricing
- credit-valuation-adjustment
Noch eine Sache