Übersicht
Worum es bei diesem Projekt geht.
Erstelle eine Gap-Analyse, bewerte Hedging-Alternativen mit CVA und projiziere EVE/NII. Erhalte ein verifizierbares Zertifikat.
Das Szenario
Kommunale Förderbanken in Deutschland refinanzieren Infrastrukturprojekte wie Schulen, Krankenhäuser und Verkehrsanlagen. Ihre besondere Herausforderung ist die Dauerfehlbesetzung: langfristige Ausleihungen bei kurzfristiger Refinanzierung.
Das Briefing
Was Du tust und was Du zeigst.
Welche Kombination aus Interest Rate Swaps und Caps minimiert das Zinsänderungsrisiko der Bank, ohne die Eigenkapitalquote übermäßig zu belasten oder die Ertragsstruktur zu destabilisieren?
Earning criteria — what you'll demonstrate
- Interest Rate Swaps und Caps/Floors bewerten mit Bootstrapping von Forward-Kurven
- Credit Valuation Adjustment (CVA) und Funding Valuation Adjustment (FVA) berechnen und interpretieren
- Asset-Liability-Management (ALM) für Banken mit Duration-Matching und Gap-Analyse betreiben
- Basel-III-Regulierung für Derivate-Positionen anwenden, insbesondere Exposure-at-Default (EAD) und Risk-Weighted Assets (RWA)
Studienpassung
Wo dies in Dein Studium passt.
Schärft dieselben Fähigkeiten, die Dein Studium von Dir erwartet.
Studienzuordnung folgt in Kürze.
Fähigkeiten
Fähigkeiten, die Du unter Beweis stellst.
Jede taucht auf Deinem verifizierten Zertifikat auf.
- Interest Rate Derivatives
Apply interest rate derivatives to solve real industry problems and demonstrate production-level capability.
- Swap Pricing
Apply swap pricing to solve real industry problems and demonstrate production-level capability.
- Credit Valuation Adjustment
Apply credit valuation adjustment to solve real industry problems and demonstrate production-level capability.
- Regulatory Capital Modeling
Apply regulatory capital modeling to solve real industry problems and demonstrate production-level capability.
- Asset Liability Management
Apply asset liability management to solve real industry problems and demonstrate production-level capability.
Karrieren
Berufe, auf die dies Dich vorbereitet.
Echte Berufsbezeichnungen. Echte Skill-Brücken. Wähle die, die Deinem Werdegang am nächsten kommt.
Risk Management Consultant
Die Beratung von Banken und Versicherungen zu Zinsrisiko, Regulierung und Hedging-Strategien erfordert genau die Kombination aus quantitativer Modellierung, regulatorischem Wissen und strategischer Kommunikation, die diese Challenge trainiert.
Dieses Projekt schärft
- interest-rate-derivatives
- regulatory-capital-modeling
- asset-liability-management
Senior Treasury & Financial Reporting Analyst
Treasury-Abteilungen großer Unternehmen managen Zinsrisiken mit Swaps und Caps. Die Erfahrung in ALM-Modellierung, CVA-Bewertung und der Abstimmung mit Rechnungslegung (Hedge Accounting nach IFRS 9) ist direkt übertragbar.
Dieses Projekt schärft
- swap-pricing
- credit-valuation-adjustment
- asset-liability-management
Project Finance Analyst
Infrastrukturfinanzierungen erfordern die Strukturierung langfristiger Zinsabsicherungen. Das Verständnis von Swap-Dokumentation, Counterparty-Risiko und der Interaktion mit Kreditverträgen ist essenziell für diese Rolle.
Dieses Projekt schärft
- interest-rate-derivatives
- swap-pricing
- credit-valuation-adjustment
Noch eine Sache