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Construcción de índice de alternative beta para commodities en Atacama
Visión general
De qué trata este proyecto.
Construye desde cero un índice de alternative beta para commodities: define las reglas de señal para cada factor (carry, momentum, curve) con datos de futuros disponibles públicamente, implementa la metodología en código reproducible, calcula los retornos históricos del índice combinado (2005-2024) y descompón el retorno de tres estrategias de commodities de hedge funds conocidos para estimar cuánto de su performance proviene de alternative beta versus alpha. El éxito se mide por la replicabilidad de la metodología, la estabilidad de los factores en diferentes ciclos de commodities y la utilidad del índice como benchmark para evaluar gestores.
El Briefing
Lo que harás y lo que demostrarás.
¿Cómo construir un índice de alternative beta para commodities que permita separar retorno sistemático de alpha de gestor y sirva como benchmark para fondos multiactivo?
Earning criteria — what you'll demonstrate
- Diseñar y programar factores de alternative beta en commodities con reglas de señal transparentes y reproducibles
- Descomponer el retorno de estrategias de hedge funds en componentes sistemáticos versus idiosyncráticos
- Evaluar la estabilidad de factores en diferentes regímenes de mercado de commodities (superciclo, contango, backwardation)
- Construir benchmarks alternativos aplicables a la evaluación de gestores y la estructuración de productos multiactivo
Encaje académico
Dónde encaja esto en tus estudios.
Afina las mismas habilidades que tu titulación espera de ti.
Habilidades
Habilidades que demostrarás.
Cada una aparece en tu credencial verificada.
Carreras
Roles para los que esto te prepara.
Títulos reales. Puentes de habilidades reales. Elige el que más se acerque a tu trayectoria.
Analista Cuantitativo
El reto desarrolla competencias avanzadas en programación de factores, modelado de series temporales y construcción de índices, directamente aplicables a roles de quant en gestoras y hedge funds
Este proyecto afina
- quantitative-analysis
- factor-modeling
- python-data-analysis
Analista de Inversiones Alternativas
La capacidad de descomponer retornos en beta y alpha y construir benchmarks alternativos es central para evaluar hedge funds y estructurar productos de alternative beta
Este proyecto afina
- alternative-beta
- portfolio-construction
- quantitative-analysis
Estratega de Inversiones
El white paper y la comunicación de metodología compleja a inversores institucionales preparan para roles de estrategia de producto y relación con clientes sofisticados
Este proyecto afina
- factor-modeling
- commodities-trading
- portfolio-construction