Robo-advisor para optimización de liquidez en concesionaria de autopistas

Debes construir un prototipo funcional de algoritmo de asignación de liquidez que: reciba como input los flujos de caja históricos y proyecciones de tráfico; aplique un modelo de optimización de media-varianza (mean-variance optimization — técnica de Harry Markowitz para equilibrar rentabilidad esperada y riesgo en carteras de inversión) adaptado a horizontes de liquidez de 1-30 días; integre restricciones regulatorias de reserva de liquidez (Liquidity Coverage Ratio, LCR — ratio de cobertura de liquidez que exige a entidades mantener activos de alta calidad para hacer frente a salidas de efectivo en 30 días); e incorpore una estrategia DeFi conservadora (por ejemplo, préstamos en Aave o Compound con stablecoins) como componente diversificador. El éxito se mide por el retorno proyectado sobre la tesorería ociosa, la reducción de volatilidad de resultados frente a la asignación manual actual, y la documentación de la trazabilidad de decisiones del algoritmo para auditoría regulatoria.